Russell 2000 trading system

Russell 2000 Index retorna ao CME Group.

Notícias, eventos e destaques da Blue Trading Systems.

Russell 2000 Index retorna ao CME Group.

A CME assinou recentemente um contrato exclusivo que devolverá os produtos Russell do ICE de volta ao CME. A Blue Trading Systems participou de uma recente reunião patrocinada pela FTSE Russell para marcar essa importante expansão dos produtos de índices de ações oferecidos pelo CME Group. Intercâmbios, reguladores, firmas proprietárias de trading e fornecedores de tecnologia se reuniram informalmente para discutir a transição.

“Oferecer o Russell 2000® Index no CME Group para negociar juntamente com nosso conjunto de benchmarks de índices de ações proporciona aos nossos clientes mais eficiência no gerenciamento de capital e risco”, disse Tim McCourt, Chefe Global de Produtos de Capital do CME Group. "Temos o prazer de fornecer uma ferramenta poderosa para investidores que buscam gerenciar riscos no segmento de baixa capitalização".

Em 10 de julho de 2017, os produtos FTSE Russell Index Futures retornaram à negociação no CME com um volume médio diário de cerca de 14.000 contratos (com 13.517 futuros e 433 opções negociadas diariamente). A partir da semana passada, o seu maior volume de negociação desde o lançamento foi quinta-feira, 17 de agosto, com 33.533 contratos futuros E-mini Russell 2000 negociados.

"A volatilidade subiu na quinta-feira dia 17 durante o dia e os clientes vieram para o CME Group para gerenciar riscos onde eles podem acessar índices de ações em uma única plataforma", disse McCourt "Estamos entusiasmados em oferecer uma oportunidade mais econômica para exposição global usando futuros e opções, com compensações de margem de até 70% contra os índices S & P 500, Nasdaq e Dow Jones. ”

"Temos o prazer de trazer os produtos de índice Russell US de volta ao CME Group, oferecendo um hedge eficiente para as opções de índice de caixa", disse Sean Smith, diretor administrativo de licenciamento de derivativos da FTSE Russell. “Continuamos a trabalhar em conjunto com todos os nossos parceiros estratégicos para ajudar a fornecer produtos inovadores ao mercado. Queremos agradecer a todos que vieram para marcar essa transição. ”

A Blue Trading Systems teve a honra de fazer parte da conversa e espera apoiar os traders de opções de índices da Russell durante essa transição. Convidamos você a ver como o BTS Edge pode ajudá-lo a identificar oportunidades e gerenciar e diversificar os riscos nesse segmento de small caps.

Negociação Online de Russell 2000 Futures.

Obrigado pela sua consulta. Eu desenvolvi indicadores de algoritmo, modelos e layouts. Eu tenho negociado futuros Russell 2000 por 7 anos. Levei três anos para desenvolver indicadores de algoritmo e técnicas de negociação lucrativas usando a metodologia SCM.

& ndash; ensinarei gratuitamente através de webinars on-line semanais e sessões privadas. Depois que você começar a negociar, o custo ao vivo dos indicadores de algoritmo será ajustado (entre em contato com o escritório para obter informações adicionais).

Se você tiver dúvidas, não hesite em ligar para 916-738-2424 depois das 11:00 am EST.

(engenheiro e piloto)

Divulgação de Risco: CFTC REGRA 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

Negociação de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos consultoria de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem realizamos transações ou direcionamos contas de estudantes. Nossos webinars discutem as negociações com base em nossos produtos de algoritmo atuais.

Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, escrita de opções e produtos de moeda estrangeira fora da bolsa; tal negociação não é adequada para todos os investidores.

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E-mini serviços de troca do dia vieram e foram ao longo dos anos. A maioria desses serviços supercomprometem e usam gerenciamento de dinheiro ruim. O problema é que a maioria dos serviços são projetados para vender algo para você hoje sem preocupação com o amanhã. Nossa filosofia de negociação é diferente. E-mini trading de futuros requer paciência, disciplina e boa gestão do dinheiro. Só porque você pode pagar o melhor conjunto de tacos de golfe e todos os equipamentos enganados não significa que você vai dominar os greens. Você precisa de certas características para ser um bom golfista, assim como você precisa de certas características para ser um bom operador. Podemos fornecer-lhe o sistema de negociação E-mini, mas cabe a você executar. Estamos sempre a um clique de distância para ajudar você.

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Resultados da Estratégia de Auto-Negociação do Nutus E-mini.

23 de fevereiro - S & P 500.

Entrada: Curto @ 2718.75.

1º alvo: -3,0 pts = ($ 150,00)

2º Alvo (Trailing Stop) -3,0 pts = ($ 150,00)

Total: -6,0 pts = (US $ 300,00)

Resultados da Estratégia de Auto-Negociação do Nutus E-mini.

23 de fevereiro - Russell 2000 Index.

Entrada: Curta @ 1539,50.

1º alvo: +3,0 pts = $ 150,00.

2º Alvo (Trailing Stop) +0,0 pts = $ 0,00.

Total: +3,0 pts = US $ 150,00.

E-mini Futures trading é de alto risco e você pode perder muito dinheiro, talvez todos, no processo. Você concorda e compreende os riscos envolvidos e fez sua própria avaliação de suas tolerâncias pessoais ao risco. Você concorda em não responsabilizar a Sagebrush Holdings, Inc., d. b.a Emini Futures e / ou qualquer pessoa afiliada a este site por quaisquer perdas que possam resultar das informações fornecidas. Ao enviar seu formulário de associação e / ou visualizar qualquer página da Web da EMINIFUTURES, você concorda e compreende totalmente que este site e seu conteúdo não foram criados e não foram desenvolvidos para serem vistos como recomendações ou recomendações comerciais. Você concorda em visualizar o conteúdo deste site que você faz a seu próprio critério e que você não responsabilizará qualquer pessoa afiliada a este site ou a Emini Futures por quaisquer perdas ou interpretações que você possa ter. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Obrigatório Post CFTC regra 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAREM ADEUSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.

Sobre a Emini Futures.

Emini Futures publicou estratégias de negociação em tempo real na web desde 1999, nos tornando um dos pioneiros do setor. Em 2003, introduzimos o E-mini trading de futuros do S & P E-mini e, desde então, continuamos a atualizar e adicionar novos mercados ao nosso portfólio.

Atualizações recentes.

Confira nossa estratégia atualizada de comércio eletrônico Nutus 3.0 E-mini incluindo agora os mercados S & P, TF, EC e CL na plataforma de negociação eletrônica Globex da Bolsa Mercantil de Chicago e na Bolsa de Nova York.

Informações de contato.

228 Buckingham Dr.

Denton, TX 76209.

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Como trocar com sucesso o Russell 2000 E-mini Futures, Parte 1.

Os futuros do S & P 500 são, obviamente, o rei dos mercados de índices e-mini. Mais traders trabalham esse símbolo do que todos os outros futuros de índices e-mini combinados. Mas a popularidade medida pelo volume nem sempre significa superioridade do potencial de lucro. Outros e-mini mercados existem por razões válidas & # 8230; alguns malditos bons nisso.

ES futuros são mais líquidos, mais populares e mais agitados por programas de computador blackbox de todos. Usando o termo "mercado eficiente" # 8221; definitivamente classificaria o ES como mais eficiente = menos lucrativo para o comércio por causa disso. O ES gasta mais tempo indo para os lados nos padrões de consolidação e / ou recuando dentro dos períodos direcionais (back & fill) do que qualquer outro dos símbolos do índice e-mini. Essa verdade fundamental é devida a jogadores de nível profissional que trabalham em grandes ordens com agendas variadas que não têm absolutamente nada a ver com padrões de acumulação ou distribuição. A cobertura para compensar os estoques, as ações do SPY, as posições de opções da SPX, as posições de intermarket, como os spreads de ES / NQ, fazem parte da influência intradia nos futuros de S & P 500.

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Além disso, numerosos programas de computador blackbox existem apenas com o propósito de escalar o potencial de lucro lateral dos mercados ES versus outra coisa. Ou a arbitragem se espalhou entre as opções ES e SPY, ES e SPX, os futuros ES e-mini versus os futuros SP00S e seus spreads de compra / venda sem correspondência, etc. Em outras palavras, muitas posições de grandes valores são negociadas dentro do ES com absolutamente nenhuma consideração pela direção. De fato, esses tipos de programa trabalham para manter a ação do preço de lado, arbitrando as discrepâncias de preços entre os diferentes símbolos.

É essa pressão constante no ES de ambos os lados por inúmeros players do mercado a maior parte do dia, todos os dias, o que cria um comportamento persistente de preço lateral ou “chop”. Alguns comerciantes de varejo desenvolvem estratégias para tirar proveito desse comportamento lateral previsível que o ES tem, até certo ponto, que nenhum outro mercado de índices e-mini faz. Há também períodos de tempo em que o ES é direcional e também tendência. No geral, é o símbolo e-mini mais congestionado com a menor quantidade de movimento de preço linear em uma base consistente, pelas razões descritas acima, entre muitos outros.

Russell 2000 Futuros.

De longe, o mais dinâmico futuro do índice e-mini de todos é o contrato Russell 2000 (TF). Com base em ações de pequena capitalização, é um indicador geral do mercado e um indicador importante para onde todos os outros mercados de índices geralmente se dirigem & # 8230; incluindo o S & amp; P 500. Em outras palavras, o contrato TF é um indicador importante para todos. Tem sido um dos principais indicadores de mercado há anos e provavelmente continuará a ser o maior mercado de ponta & ndash; & # 8221; no futuro também.

Mais importante, o contrato de futuros de TF é um instrumento altamente negociável em si. No passado, desde o início até setembro de 2008, foi negociado na bolsa CME. Desde setembro, ele é listado na bolsa de valores NYBOT (ICE) e negocia com outros futuros de índice e-mini listados no CME. Isso em si é realmente um grande benefício para este símbolo, que não parecia provável na época. Russell 2000 e-mini traders temiam que o ER2 deixando sua base na CME em troca de uma troca diferente arruinaria o contrato. Isso resultou em menor volume comercializado, por algumas razões. Parte disso foi a incerteza usual que qualquer mudança na vida cria. A outra parte foi uma explosão absoluta de volatilidade = implosão dos mercados de ações, quando ocorreu a migração do ER2 / CME para o TF / ICE. Ex-jogadores do ER2 lidavam com variáveis ​​duplas de um novo símbolo / troca dentro do movimento de preços extremos em todo o mercado. Isso deslocou muitos possíveis comerciantes de TF para outros símbolos ou dinheiro marginalizado até que a poeira baixasse.

Agora que a poeira baixou, aprendemos que os futuros do TF são um pouco mais extremos em ambos os aspectos do comportamento do que o ER2 anterior. Quando o TF está indo direcional, é uma seta reta com pullbacks ou contra-movimentos nulos. Quando o TF está indo para o lado, ele irá rolar através de um padrão hi-lo mais amplo agora do que antes. Este & # 8220; novo & # 8221; comportamento é atribuído ao TF sendo listado em uma troca diferente de ES e NQ. Enquanto antes o antigo ER2 era facilmente de margem cruzada em spreads que geravam variações de preço entre os símbolos, agora as margens exigidas são muito mais altas para esses spreads entre ES ou NQ e TF.

No passado, se ER2 estava em desequilíbrio com ES ou NQ, ou seja, as fitas divergiam, os traders espalhados poderiam encurtar um / o outro, o que essencialmente restringiria o ER2. Esse tipo de relação de limitação lateral não existe mais entre eles, porque as margens são fracionárias nos produtos do CME. A fim de negociar os mesmos spreads arbitrários entre ES / TF ou NQ / TF agora, são necessárias duas margens completas para cada posição de spread.

Além disso, quando os spreads dentro do CME estavam ativos e a troca ficava offline para o acesso a transações, não era grande coisa. Mas os spreads abertos em duas trocas diferentes, onde um deles pode ficar offline, expõe a outra parte aberta dessa negociação a perdas potenciais ilimitadas. Os traders espalhados abominam o risco, o que faz parte do motivo pelo qual eles negociam spreads em vez de posições lineares em primeiro lugar. Por essas e outras razões, os traders de e-mini spread praticamente abandonam o spread de troca cruzada sozinho. Qual é uma razão principal porque o TF é consideravelmente mais liso e mais direcional do que outros e-minis & # 8230; falta de pressões laterais de posicionamento do árbitro.

Futuros de TF estão negociando cerca de metade do volume total que o ER2 fez antes da mudança. O volume médio diário em TF é de aproximadamente 150.000 contratos, enquanto o ER2 teve média em torno de 250.000 a 300.000 contratos por dia. Comparado a muitos símbolos de futuros, o presente volume de TF é substancial. Para a maioria dos comerciantes de varejo, oferece liquidez suficiente para encher cinco & # 8211; dez contratos com nil a mínima derrapagem. Pedidos maiores também serão cancelados regularmente, mas os preenchimentos parciais em uma única ordem limitada de strike são possíveis durante as calmarias na fita intraday. Comerciantes de TF que querem empurrar ordens de tamanho de bloco podem facilmente escalonar contratos em vários ticks & # 8217; span para garantir preenchimentos completos na maioria dos casos.

O spread bid / ask varia de um tick a dois ticks de largura, ocasionalmente mais ao redor de relatórios econômicos e outros eventos conhecidos que movimentam o mercado. Com um valor de US $ 10 por tick = dez ticks por ponto de índice, isso pode parecer escasso para alguns. No entanto, o fato de que as negociações da TF normalmente executam +4 pontos a +10 pontos a partir do sinal de entrada para vários objetivos de preço torna tudo relativo. Uma parada inicial de -1,5 pontos / - US $ 150 por contrato com expectativas realistas de saída de lucro de +5 pontos / + US $ 500 por contrato para +10 pontos / + US $ 1.000 por contrato oferece uma relação de risco / recompensa incomparável.

Esses números são aleatoriedade do tipo pie-in-sky. Usando até mesmo uma parada inicial de -2pt enquanto busca objetivos de lucro de + 5 pontos é uma relação oferecida várias vezes ao dia, sessão após sessão.

12/30 TF e ES gráficos de 10 minutos.

Nos dois exemplos de gráficos acima, vemos onde a estrutura de preços no TF (gráfico superior) é geralmente mais direcional e moderna em geral. Os baixos mais altos de 1 da tarde a 2 da tarde est (linha 1) deixaram pouca dúvida que a ação de preço estava trabalhando seu modo para cima. Compare isso com a mesma estrutura de preços no gráfico ES (gráfico inferior, linha 1), onde os baixos inferiores apunhalados por meio de paradas de descanso se agruparam lá antes de se balançarem mais alto. Essa é uma armadilha comum para enganar os operadores que jogam com "tique-taqueia mágica" # 8221; níveis um ou dois carrapatos fora dos altos ou baixos anteriores.

Os grandes jogadores de ES, propositalmente, empurram os altos ou baixos recentes imediatamente antes que as reversões imediatas sejam planejadas. Então, novamente, tentar jogar esse padrão toda vez resultará em negociações paradas quando, na verdade, esses movimentos são interrupções direcionais genuínas em vez de reversões de armadilhas. Os mercados do Russell 2000 e-mini não são jogados pelos grandes players que prendem os operadores de varejo no lado errado antes dos movimentos planejados. Em outras palavras, o TF é mais puro e mais direcional que o ES. Menos adivinhação direcional está envolvida.

12/23 TF e ES gráficos de 10 minutos.

Dia diferente, mesmo resultado. 23 de dezembro foi um dia de tendência mais baixo. Os futuros do TF (gráfico superior) rolaram logo após a abertura e lançaram os máximos mais baixos para baixo. Comércios curtos tomavam calor nulo, não havia dúvida de que caminho a tendência estava indo a qualquer momento.

Compare isso com o ES (gráfico inferior), em que máximas mais altas precederam cada quebra significativa de preço. Touro flagrante aprisiona os compradores falsos e pára os vendedores ao mesmo tempo, um deles cai antes de reduzir o boom com os programas de venda planejados. Às vezes, esses picos e tendências de contra-tendência são armadilhas. Às vezes, são movimentos direcionais legítimos. Você já sabe qual é o quê? Você realmente se importa em adivinhar qual é o quê? É mais fácil seguir uma tendência visível do que adivinhar onde estão os movimentos falsos e as minas terrestres.

Os futuros do Russell 2000 e-mini estão de volta e estão mais bem comportados do que nunca. Eles têm suas limitações e armadilhas, é evidente que não há símbolo perfeito ou superior. Se houvesse, todos trocariam a mesma coisa. Para aqueles de nós que gostam de ação de preço na moda, direcional e dinâmica, TF Russell 2000 e-mini futuros se encaixa nessa conta para um & # 8220; T & # 8221;.

Austin Passamonte é um trader profissional em tempo integral especializado em futuros de índice de ações E-mini e mercados de commodities. A abordagem de negociação do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intraday. Austin comercializa privadamente na região de Finger Lakes, em Nova York. Clique aqui para visitar o CoiledMarkets.

Sobre Austin Passamonte.

Austin Passamonte é um trader profissional em tempo integral especializado em futuros de índice de ações E-mini e mercados de commodities. A abordagem de negociação do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intraday. Austin comercializa privadamente na região de Finger Lakes, em Nova York.

Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.

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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

Estratégias requeridas para negociação de futuros.

O índice Russell 2000 foi desenvolvido pela Frank Russell Co. e foi projetado para acompanhar o desempenho de um conjunto de empresas semelhantes ao índice S & P 500. Ao contrário do S & P 500, que monitora as 500 maiores empresas dos EUA, o Russell 2000 é um índice muito mais amplo, medindo o desempenho das 2.000 empresas menores do índice Russell 3.000, que logicamente rastreia as 3.000 maiores empresas domésticas.

Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de outros provedores de indexação, o que muitas vezes pode significar uma representação mais precisa e oportuna do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.

Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de outros provedores de indexação, o que muitas vezes pode significar uma representação mais precisa e oportuna do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.

Com a reputação de um dos principais índices de melhor desempenho, o volume vem de instituições, fundos de hedge, investidores individuais e, mais recentemente, sistemas de negociação. Uma nova pesquisa que mede a participação de mercado de várias famílias do índice de ações mostrou que a família de índices norte-americanos da Russell detém uma participação de mercado de 52% do mercado institucional para benchmarks. A pesquisa também descobriu que 49,5% dos US $ 3,8 trilhões em ativos representados na pesquisa agora são comparados aos índices de Russell e, em termos de uso institucional, os índices de Russell representam nove dos dez principais. O Índice Russell 2000 de capitalização baixa continua a ser o segundo benchmark de patrimônio mais utilizado nos EUA.

O Russell tomará o lugar do S & P como o mercado futuro de índices? Embora tenha feito enormes progressos e atualmente traz oportunidades de comerciantes que não podem encontrar em outro lugar, a chance de ultrapassar o S & P é bastante remota. Ou, pelo menos, não conte com isso em breve. O contrato Russell de tamanho médio tem em média apenas mais de 2.200 contratos mudando de mãos todos os dias, e o volume S & P E-mini ainda supera o volume do Russell E-mini, com quase 830.000 contratos por dia contra aproximadamente 120.000. No entanto, o crescimento do Russell tem sido nada menos que espetacular, mostrando que os comerciantes estão se afastando das oportunidades cada vez menores no S & P nas expansões do E-mini Russell.

Para os comerciantes inclinados a usar sistemas de negociação, os sistemas de negociação baseados no E-mini-Russell podem ser uma forma de ganhar exposição a esse mercado. Os sistemas de negociação podem ser tão simples quanto sugerir uma compra no dia de amanhã, embora arrisquem apenas três pontos, ou tão complexa quanto uma rede neural usando inteligência artificial para medir o sentimento do mercado. Seu valor real, no entanto, pode estar em sua capacidade de tornar as decisões de negociação de um investidor consistentes.

Reserve algum tempo para estudar os produtos futuros da Russell no atual ambiente de mercado. O aumento constante do volume de negociações aumenta a situação de liquidez para que os investidores possam entrar e sair do mercado com facilidade. Claramente, também, seu alcance efetivo é algo que lhes dá uma vantagem sobre outros índices que podem ter sido uma escolha mais popular.

Mínimo de US $ 2.500 necessários para abrir uma conta de negociação ao vivo (requisito de margem) após o período de treinamento de 2 a 3 meses. Um contrato custa US $ 500 (requisito de margem).

Divulgação de Risco: CFTC REGRA 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

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Como Jogar Financeiras com o Russell 2000 Futures.

14 de dezembro de 2017.

Com as taxas de captação de fed durante a reunião do FOMC, os investidores viram uma recuperação do evento nos futuros Russell 200 e nas ações financeiras. As taxas de juros aumentados foram antecipadas, mas as financeiras foram vendidas. Esse padrão é típico, como historicamente, depois que as taxas de juros alimentados aumentam a liquidação financeira. Mas por que?

Podemos observar diferentes teorias que vendem as notícias, o que foi antecipado e o lucro. No dia seguinte, as finanças do FOMC estão de volta ao seu montão de cavalos que se recupera dos altos!

Você provavelmente está perguntando “Lance por que os futuros do Russell 2000, não o S & amp; P Futures ou DOW Futures?” Resposta: Finanças especificamente bancos regionais compõem uma grande parte do Russell 2000.

Dica em sites financeiros populares ou plataformas de negociação, há uma imagem de visualização do mapa de calor para que você possa ver as ações que compõem os futuros do Russell 2000.

Olhando para o gráfico abaixo dos futuros do Russell 2000.

Fonte: Plataforma Thinkorswim da TD Ameritrade.

Um dos indicadores que eu gosto de usar é o meu indicador de tendência dinâmica, no qual você pode ver uma nova seta no Russell 200 Futures indicando uma ação de alta do preço. Além disso, você vê aqui vários quadros de tempo também são verdes, indicando uma tendência de alta para os prazos diários, semanais e mensais. Se você estivesse de acordo e otimista com o mercado, as áreas de suporte possível poderiam ser em torno de 1505, que era uma baixa recente e abaixo disso poderia ser em torno da área de 1494.

Resistência à alta, eu pensaria que 1562 poderia ser um possível alvo, a alta do mercado para os futuros do Russell 2000 (RTY) e se esta alta está tomando, pode haver a possibilidade de que o preço de Russell se mova para 1600. Por que você pergunta? ? Principalmente o nível emocional que as pessoas veem com grandes números redondos! Além disso, Russell 1600 não parece incrível.

Lembre-se a tendência é seu amigo e se este mercado continua indo mais alto os ursos podem voltar em hibernação, mas os estoques do banco será a força motriz por trás da força no Russell.

A chave para negociação é risco versus recompensa sempre saber a perda máxima de uma posição. A primeira coisa quando se inicia uma negociação deve ser a maior quantidade de dinheiro que posso perder. Se ela se adequar à sua tolerância ao risco, analise as condições atuais do mercado. Eu sou um comerciante de tendências, então até que a tendência mude para o lado negativo das finanças, eu continuarei procurando oportunidades de obter os futuros do Russell 2000.

Lance Ippolito.

Lance Ippolito é um comerciante e educador da AlphaShark Trading. Ele desenvolve estratégias de negociação usando fluxo de ordens institucionais, saídas de confirmação de volume e internos do mercado. Conhecido como o "detetive do mercado", Lance mantém o controle das grandes encomendas "suspeitas" no mercado de opções para identificar os insiders da empresa. Ele começou sua carreira como analista de vários fundos de investimento e para os Mercados Globais do Citigroup. Como educador, seu objetivo é promover um sistema de apoio para ajudar os outros a atingir suas metas comerciais. Lance recebeu um B. S. em Finanças da University of South Florida. Sua escrita apareceu na revista Futures, Inside Futures, Timing Research e no boletim Professional Traders Opinion.

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